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【选股因子周报】 本周小市值风格占优，高频分钟、估值因子表现较好——权益因子观察周报第103期
（来源：国君金工）
作者：张雪杰
感谢实习生霍佳锐本文的贡献
导读
大类因子表现上，本周沪深300内超额收益较好的是价量、超预期、高频分钟。中证500内较好的是高频分钟、市值、估值。中证1000内较好的是市值、高频分钟、价量。中证2000内较好的是估值、高频分钟、市值。中证全指内较好的是高频分钟、市值、估值。沪深300增强本周超额-0.17%；本年超额3.46%。中证500增强本周超额0.13%；本年超额5.18%。中证1000增强本周超额-0.36%；本年超额4.58%。中证2000增强本周超额0.79%；本年超额9.24%。
▶ 公募指数增强基金表现。截至2024年11月22日,沪深300增强基金本年收益排名前三的是易方达沪深300精选增强A（010736.OF）、海富通沪深300指数增强A（004513.OF）、国泰沪深300ETF（561300.SH),超额分别为6.03%、5.85%、4.72%。中证500增强基金本年排名前三的是招商中证500增强策略ETF（561950.SH）、长信中证500指数增强A（004945.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF),超额分别为7.13%、5.93%、5.25%。中证1000增强基金本年排名前三的是博时中证1000指数增强A（016936.OF）、招商1000ETF增强（159680.SZ）、国泰君安中证1000指数增强A（015867.OF),超额分别为10.77%、9.84%、8.52%。国证2000增强基金本年排名前三的是鑫元国证2000指数增强A（018579.OF）、汇添富国证2000指数增强A（019318.OF）、招商国证2000指数增强A（018786.OF),超额分别为6.91%、4.38%、4.39%。
▶ 单因子表现。沪深300内本周（2024-11-18至2024-11-22）超额较好的因子是1分钟收益率峰度、5分钟特质残差的峰度、分析师预测营收增长率-FY3。中证500内较好的是标准化预期外单季度扣非净利润-带漂移项、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项、5分钟特质残差的峰度。中证1000内较好的是过去90日公告后报告上调比例、60日特异度、1分钟收益率峰度。中证2000内较好的是市净率倒数、5分钟收益率成交量领先相关性、60日信息比率。中证全指内较好的是标准化预期外单季度GPOA、过去90日公告后报告上调比例、成交量方差比率。
▶ 大类因子表现。本周沪深300内超额收益较好的是价量、超预期、高频分钟。中证500内较好的是高频分钟、市值、估值。中证1000内较好的是市值、高频分钟、价量。中证2000内较好的是估值、高频分钟、市值。中证全指内较好的是高频分钟、市值、估值。
▶ 指数增强组合表现。成分股内选股，截至2024年11月22日，沪深300指数增强策略本周收益-2.77%，超额为-0.17%；本年收益17.62%，超额为3.46%，超额最大回撤为-6.51%。中证500指数增强策略本周收益-2.81%，超额收益为0.13%；本年收益11.48%，超额收益为5.18%，超额收益最大回撤为-5.99%。中证1000指数增强策略本周收益-1.91%，超额为-0.36%；本年收益7.58%，超额为4.58%，超额最大回撤为-6.91%。中证2000指数增强策略本周收益0.5%，超额为0.79%；本年收益7.95%，超额为9.24%，超额最大回撤为-3.92%。
▶ 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。
一、公募指数增强基金表现
二、因子表现
2.1单因子表现
2.2 大类因子多头组表现
三、指数增强策略表现
以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告《本周小市值风格占优，高频分钟、估值因子表现较好——权益因子观察周报第103期》，具体内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。
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1、《指数成分股调整的第二次投资机会——量化选股重构系列之一》（20240127）
